币圈曝交易骗局 超30亿美金成交系虚假编造

　　（原标题：炒币者的噩梦 币圈曝交易骗局 超30亿美金成交系虚假编造）

　　近日，一篇名为《追踪虚假的成交量：一场加密的瘟疫》的文章揭开了炒币圈的黑幕——OKex、火币、币安、Lbank等虚拟货币交易所，均被指存在交易量造假行为，涉假数据高达70%-90%。

　　缺失了国内政策监管的虚拟货币交易平台，在经历去年9月的ICO事件之后，以更为迅猛的速度在另一个国度开闸放水，引来了大批交易者。

　　结果，一路高歌猛进的利益收割方踢到了开年第一块铁板。上周三开始，币安首先被曝出遭遇黑客攻击，进而引发了包括比特币在内的多种币值暴跌，而币安也被指为“自导自演”的幕后黑手。

　　然后，上周六美国科技博客Medium刊登的署名为SylvainArtPlayRibes的文章《追踪虚假的成交量：一场加密的瘟疫》顿时引起了币圈内的一阵骚乱。作者声称，通过数据分析的方法，发现了时下最为火热的虚拟货币交易的惊天骗局。

　　文章《追踪虚假的成交量：一场加密的瘟疫》

　　“我知道他在说谎，他也知道我知道他说谎，但是他依然无动于衷继续说谎…”

　　不止一位圈内人士向CSDN指出，虚拟货币交易所左手倒右手制造虚假交易量，这在行业里早就是公开的秘密。

　　“交易所虚假交易量的事情其实早已是圈内潜规则了，平台交易是中心化的成本很低，加上缺乏监管，内部交易左手倒右手是很正常的事情，并非个案。即使在股市里面，都有内部交易的情况存在，所以才有了证监会的监管，监管是为了让广大投资者的利益得到合法的保障。”看雪论坛“区块链安全”版主海风月影表示。

　　那么，既然如此，虚假交易量的事情在圈内早已是潜规则，那为何这篇文章出来之后仍然引起了不小的轰动呢？关键在于，作者以量化可视的分析模型得出了数据结果，言之凿凿。

　　随后，该文不仅经过多家媒体传播，也引起了OKex的高度警觉。他们后来信誓旦旦澄清：“自己从来不在数据上做任何人工干扰，也不屑于做任何的假数据”。这就奇怪了。

　　时隔不到三日，全球三大虚拟货币交易所就已有两家先后中枪，而这次是由一篇堪称高难度的分析论证文给降维打击了。

　　一个由模型揭开的真相

　　首先，作者Sylvian向读者大家提出了自己的发现：价值总计超过30亿美金虚拟货币成交量完全是虚假编造出来的；其中，全球交易量第一的OKex交易所存在交易量造假的行为，“93%的交易额为虚假交易”。除此之外，作者还通过数据分析指出中国的虚拟货币交易所——火币、币安、Lbank等都存在成交量造假行为，假交易额的数量占比70-90%。

　　然后，他介绍了自己的研究模型，即用“滑点”(slippage）作为数据分析的支撑点。简单来说，从市面上已有的各大交易所那里收集订单，然后评估如果现在出售任意价值5万美元的“虚拟货币”，它的价格能下滑多少，即下单价格和真正成交价之间的差额。

　　在还未进行实验之前，Sylvian认为交易量越大，则“滑点”程度越小。不过，经过实验发现：总体的趋势跟之前说的一致，但是在之前的估计里，两个交易所之间区别应该很小，但是实验结果却出现了高达95%的落差。“这并非可以用每个交易所用户的交易行为有所不同就能搪塞过去的。”

　　Sylvian选取四家日交易量上10万美金的交易所分别是：OKex（红色），Kraken（淡蓝色）,Bitfinex（深蓝色）和GDAX（橘色），并调取了以上交易所某些虚拟货币24小时内的成交数据。

　　X轴为交易量，单位百万美元；Y轴为滑点，单位%

　　从上面这幅图中可以看出，前面三家交易所的数据大体上是相似的，但是OKex两两货币之间的兑换比率与它们的交易量相比，“滑点”程度更高。这只有一个解释，就是OKex交易所有很多交易是造假的！然后，Sylvian再次进行实验想验证OKex交易所中交易造假的比例时，通过实验得出竟然高达93.6%。在对火币交易所进行验证后，发现其作假程度竟然也到达81.8%！

　　交易量，堪称完美的正弦曲线图

　　在成交量超过10万美金的28个兑换组合中，只有11组的下滑比率在0.7%以下

　　尽管这些数字本身就证明了一个大部分OKex的交易量是造假产生的，但确切来说，谁都没有亲眼看到这些虚假交易是如何实现的。为此，Sylvian登陆了交易所账户，并查看了一些数字货币交易历史，发现很多交易所以一种明显的人为方式对交易量进行了造假。

　　这套量化模型是否足够精准？

　　对此，海风月影表示赞同：

　　“文章作者用滑点作为数据分析支撑点，是靠谱的。大家都知道，在市场里面卖出固定量的货币，交易量越大的市场，价格下降的幅度是越小的。那么为什么交易所要做出虚假交易量呢？答案是为了拉更多的用户来交易，把波段做得好看一点，给大家感觉很有机会赚钱，而且市场交易量又大，随时可以出手，有利润空间。”

　　不过，也有专家给出了不同的意见：

　　“交易所造假这个事情呢，肯定是存在。不过，这套滑点评估的方式，并不恰当。因为每个交易所都有搬砖套利机器人的存在，导致一些数据看起来很奇怪。”

　　实际上，在后来OKex的回应中反驳道：

　　“OK的大客户量级更多一些……那个新闻截取的数据是只占我们15%不到的小币种的数据，而超过85%的常规大币种的数据根本没在里面。”

　　也就是说，按照OKex的逻辑，他们的大客户多，所以没必要进行刷量。但这些“大客户”数据的一部分，未必不是刷量带来的效果呢？毕竟，刷量带动市场活跃度，入场投资者则越多，交易所有可能从中获取更多的手续费等。

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