发布时间:2020-10-27 16:09:15 文章来源:互联网
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利率衍生产品市场每日简评(2020年10月26日)

利率衍生产品市场每日简评

                                                                                        

2020年10月26日

当日概况

今日IRS市场整体呈震荡走势。活跃券200210相比上个交易日收盘高开0.25bp。7D REPO fixing rate: Today: 2.5000%,较前一日上行30bps。央行公开市场开展500亿7天逆回购,另有500亿到期逆回购,操作量持平到期量,并开展了500亿元国库现金定存招标,向市场注入流动性,中标利率较上月下行。缴税截止日虽然已经过去,早盘流动性比较紧张,银行整体融出少,隔夜资金供不应求,价格有进一步上升的趋势。10年期国债期货盘初持稳随后微幅走低,同期限现券收益率持稳。IRS方面早盘开盘5y repo 87.5/86,率先成交在2.8675%位置,上午成交点位较少,集中在2.8625%至2.87%之间。shibor方面,3m shibor fixing上行1.8bp,报2.9130。上证综指四连跌,创下本月以来新低。

午后市场持续震荡成交,下午资金面较紧张的情况亦未有显著改善。中国10年期国债期现货基本持平,后续债券供给压力减轻、银行负债端压力缓解关注后市走向。5y repo 午后率先成交在2.865%位置,随后震荡成交在2.865%-2.88%位置。

纵观全天CNY IRS市场较上一交易日,Repo曲线整体上行1~2bps;Shibor曲线整体变动-1~1bp。

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